标签： machine-learning time-series regression prediction stock
我正在预测公司的股票价格，我已经在时间序列中使用了日常变化，但是需要进行负面更改，我无法使用日志转换。如果我将符号建模为一个更多的变量，那就没关系。
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如果你标准化并有一个单一的变量，时间序列有处理波峰和波谷的属性。不需要任何标志。
我曾经遇到过同样的困境。我认为这不是必需的，除非您想指出未来价格也会上涨或下跌的天气。否则不会。
您能否更清楚地说明目标是什么以及您正在考虑哪些数据！