计算Python中多元回归的剩余范数

Question

给定预测变量矩阵X，Y矢量观测值和theta模型参数，如何使用Python，numPy或sciPy计算残差范数？

Answer 1

假设您想计算线性模型的残差2范数，这在numpy中是一个非常简单的操作。以下是使用n=10参数和所有随机矩阵值进行d=3观察的简单示例：

import numpy as np 
n = 10
d = 3
X = np.random.rand(n, d) 
theta = np.random.rand(d, 1)
y = np.random.rand(n, 1)
r = np.linalg.norm(X.dot(theta) - y)

dot方法计算numpy中的标准矩阵乘法。 numpy.linalg.norm使用的默认规范是2范数。