我有什么:
dta <- xts(
c(1,2,3,4),
order.by = timeDate(c(
"2000-01-01 00:01:01",
"2000-01-01 00:01:05",
"2000-01-01 00:01:06",
"2000-01-01 00:01:07"
)
)
)
[,1]
2000-01-01 00:01:00 1
2000-01-01 00:05:00 2
2000-01-01 00:06:00 3
2000-01-01 00:07:00 4
我需要什么:
[,1]
2000-01-01 00:01:00 1
2000-01-01 00:02:00 1
2000-01-01 00:03:00 1
2000-01-01 00:04:00 1
2000-01-01 00:05:00 2
2000-01-01 00:06:00 3
2000-01-01 00:07:00 4
关于stackoverflow的类似问题只涉及减少xts
对象的周期性,并没有帮助我解决这个问题。
我正在清理分钟价格数据,其中只有在实际交易的地方才会记录价格。显然,如果没有交易,这意味着价格保持与前一分钟相同。
答案 0 :(得分:2)
将其与具有所需时间的零宽度序列(网格)合并:
sed