Question

在处理时间序列数据时，此错误意味着什么？是否与某些具有NA的列有关？这个SO post解决了其他人的问题，但我特别希望有人解释长度错误，是否第二个错误是由第一个引起的

> add.signal(strat, name="sigFormula", arguments=list(columns=c("ADX.adx","rsi"), 
+     formula="ADX.adx>25 && rsi<50"), label="enterLONG")
[1] "tempEnv"
> test <- applySignals(strat, mktdata=test)

Error in .xts(eval(parse(text = formula), as.list(data)), index = .index(data)) : 
  index length must match number of observations
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = seq(ncol(tmp_val))) : 
  attempt to set 'colnames' on an object with less than two dimensions

> View(test)
> colnames(test)
 [1] "Open"                 "High"                 "Low"                  "Close"               
 [5] "Volume"               "rsi"                  "tr.ATR.ind"           "atr.ATR.ind"         
 [9] "trueHigh.ATR.ind"     "trueLow.ATR.ind"      "dn.bbInd"             "mavg.bbInd"          
[13] "up.bbInd"             "pctB.bbInd"           "DIp.adx"              "DIn.adx"             
[17] "DX.adx"               "ADX.adx"              "SMI.stoch.fastind"    "signal.stoch.fastind"

Answer 1

解决方案是将&&更改为&，即：formula="ADX.adx>25 & rsi<50"。感谢@Joshua Ulrich，我发现了原因：

＆安培;和＆amp;＆amp;表示逻辑AND。较短的形式以与算术运算符大致相同的方式执行元素比较。较长的形式从左到右评估仅检查每个向量的第一个元素。

.xts索引长度中的错误必须与观察次数匹配

1 个答案: