使用OL估算FE

时间:2017-12-14 09:07:13

标签: r statistics

我正在分析一个面板数据集,我对一些与时间无关的解释变量(z)感兴趣。 Hausmann测试显示我应该使用固定效应模型而不是随机效应模型。

缺点是,该模型不会估计与时间无关的解释变量的任何系数。

因此,一个想法是从FE模型中获取时间相关变量(x)的估计系数(b),并将其用于原始数据,这意味着从已经估计的解释变量中获取效果。然后将此校正值用作OLS模型的因变量,其中时间无关变量作为解释变量。这导致:

y - x'b = z'j + u (with j as coefficients of interesst)

这两个模型是否有任何必要的假设相互排斥,还是仅仅需要纠正OLS模型的标准误差?

感谢您的每一个提示!

0 个答案:

没有答案