Question

我对这3个isins有买卖价。我已导入此数据并转换为xts对象（我认为这部分是正确的）。现在我必须添加我的买/卖信号和订单。在这种情况下，我有一个包含列的数据表（isin，购买日期，销售日期）。我不知道如何使这个信号和执行命令。有任何帮助或指导吗？

#import data and convert it to xts objects
isin1=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin1<-xts(isin1[,-1])
isin2=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin2<-xts(isin1[,-1])
isin3=fread("isin1.csv",header=TRUE, sep=";",fill=TRUE)
isin3<-xts(isin1[,-1])

initDate="2017-02-23"
from="2017-02-23"
to="2017-09-22"
options(width=70)

currency('EUR')
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols<-c("isin1","isin2","isin3")

for(symbol in symbols){ 
  stock(symbol, currency="EUR",multiplier=1) 
} 

#trade sizing and initial equity settings
tradeSize <- 100000
initEq <- tradeSize*length(symbols)

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "test"

rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='EUR')

initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, 
currency='EUR',initEq=initEq)

initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)

strategy(strategy.st, store=TRUE)

#ADD RULES/SIGNALS/INDICATORS

Answer 1

您可以构建指标，然后发出信号和在仓位之间移动的规则。然后将您的策略应用于您的投资组合。之后，您可以推断出损益因子。我已经写了详细的示例here

R中的QuantStrat信号和订单

1 个答案: