可以使用Quantstrat为生产系统生成订单

Question

使用Quantstrat成功回溯策略后，有没有办法使用相同的信号/指标/规则代码生成生产交易订单？

看起来这可能是通过使用订单簿来实现的，但我还没有能够找到任何示例或演示来解释如何使用截至目前的数据生成未来的订单。

任何关于如何实现这一目标的指示或建议都将受到赞赏。

Answer 1

理论上可行，但你为什么要这样做？ quantstrat旨在使您更容易快速准确地测试想法。这是一个与生产交易截然不同的问题领域。简而言之，使用正确的工具来完成工作。

如果你真的想走这条路，你需要：

1. 为您收到的每个新的相关市场数据更新您的mktdata对象，
2. 在必要的子集上运行applyIndicators，applySignals和applyRules，
3. 写一个新的ruleOrderProc（也许ruleSignal）向您的经纪人发送订单。