pd.DataFrame.ewm()。cov()只是得到最后一个cov

时间:2017-11-23 09:25:20

标签: python pandas

mat是几个股票每日收盘的pd.DataFrame。 pd.DataFrame.ewm()。cov()的函数计算这些股票的每一天的协方差。当垫子的形状为250 * 2972​​时,它花费太多时间并返回250协方差矩阵。但我只是想获得这些cov中的最后一个。我怎么能更容易地做,节省一些时间?

  mat.head()
  SecuCode  000001  000002  000004  000005  
  TradingDay                                                                                    

  2016-08-31    0.00211 0.09547 0.0 0.00802 
  2016-09-01    -0.00422    -0.06163    0.0 -0.01746    
  2016-09-02    0.00000 0.01398 0.0 -0.00680
  2016-09-05    -0.00318    -0.01398    0.0 0.00408 
  2016-09-06    -0.00106    -0.00513    0.0 0.01081 
  5 rows × 2972 columns

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