mat是几个股票每日收盘的pd.DataFrame。 pd.DataFrame.ewm()。cov()的函数计算这些股票的每一天的协方差。当垫子的形状为250 * 2972时,它花费太多时间并返回250协方差矩阵。但我只是想获得这些cov中的最后一个。我怎么能更容易地做,节省一些时间?
mat.head()
SecuCode 000001 000002 000004 000005
TradingDay
2016-08-31 0.00211 0.09547 0.0 0.00802
2016-09-01 -0.00422 -0.06163 0.0 -0.01746
2016-09-02 0.00000 0.01398 0.0 -0.00680
2016-09-05 -0.00318 -0.01398 0.0 0.00408
2016-09-06 -0.00106 -0.00513 0.0 0.01081
5 rows × 2972 columns