我想建立探索AFL。以下是情景。
动量得分:
每月动量值计算为过去12个月的累计回报。
每月动量按3个步骤计算
1)我们通过在每月回报百分比中加1来计算每月总回报。例如,从月度回报率5%(0.05),我们得到的月度总回报率为1.05(0.05 + 1),而月回报率为-5%( - 0.05),我们得到的总月回报率为0.95( 0.05 + 1.0)。
2)我们将过去12个月的所有月度总回报乘以。
3)我们从第2步的结果值中减去1,得到12个月的净动量得分。
为了说明这一计算,我们假设AUROPHARMA(Aurobindo Pharma)股票已经上涨2%, - 5%,4.3%,0.5%,10.1%, - 2。2%,6%,3.6%,0.1过去12个月%,0.4%,1.4%, - 2.6%。然后,我们在每月回报中加1,将所有这些加上&从中减去一个得到动量得分。
动量得分=(1.02)(0.95)(1.043)(1.05)(1.101)(0.978)(0.94)(1.036)(1.001)(1.004)(1.014)*(0.974) - 1 这将给Aurobindo Pharma股票带来10.45%(0.1045)的动量评分。
有人可以帮忙吗?
答案 0 :(得分:-1)
TimeFrameSet(inMonthly); TtD_Change = 100 *(关闭 - 参考(关闭,-12))/参考(关闭,-12);
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