使用Python中的限制和边界估计非线性函数

Question

我想用Nelson-Siegel模型估算收益率曲线。这是具有4个参数的参数非线性模型：beta0，beta1，beta2和delta

我有两个数据框架：第一个包括每个债券的价格，第二个包括现金流：支付和每个债券的到期时间。

我正在尝试解决下一个非线性优化问题：

其中价格是债券的价格，而预测价格是使用Nelson Siegek参数计算的。

其中y（m）是由Nelson-Siegel模型计算的产量。

此外，对于某些参数，我有界限和限制。

现在是我的问题，我如何估计Nelson-Siegel模型以及我应该使用哪种方法？

我在论坛中读到，对于带有边界/限制的非线性模型，我应该使用scipy.minimize＆＃34; SLSQP＆＃34;方法