Question

我知道这个话题已经有了很多，但我似乎无法得到我想要的东西。我读过：

how to convert data frame into time series in R

Convert data frame with date column to timeseries

和其他几个人一样，但不能让它发挥作用。

我有以下df

df <- data.frame(CloseTime = c("2017-09-13 19:15:00","2017-09-13 19:30:00","2017-09-13 19:45:00","2017-09-13 20:00:00","2017-09-13 20:15:00"),
             OpenPice = c(271.23,269.50,269.82,269.10,269.50),
             HightPrice = c(271.23,269.50,269.82,269.10,269.50),
             LowPrice = c(271.23,269.50,269.82,269.10,269.50),
             ClosePrice = c(271.23,269.50,269.82,269.10,269.50))

我希望将其转换为ts个对象，间隔为15分钟并分解时间序列。

我还读到动物园包允许你分解特定的多个间隔，即15分钟，1小时，1天？

有人可以帮忙。如何将其转换为ts对象并分解我的ts对象？

Answer 1

只是为了再现性目的，另一个玩具示例具有更长的时间。

df <- 
  data.frame(
    CloseTime = seq(as.POSIXct("2017-09-13 19:15:00"),as.POSIXct("2018-10-20 21:45:00"),by="15 mins"),
    ClosePrice1 = cumsum(rnorm(38603)),
    ClosePrice2 = cumsum(rnorm(38603)),
    ClosePrice3 = cumsum(rnorm(38603))
  )

我发现使用dplyr和lubridate::floor_date将时间序列聚合到不同的时间间隔要好得多。可以使用mean，min，max，first进行汇总，而不是last。我建议留在tidyr周围以保持代码可读。下面的例子转换成30分钟的间隔。

library(lubridate); library(dplyr); library(magrittr)
df30m <-
  df %>%
  group_by( CloseTime = floor_date( CloseTime, "30 mins")) %>%
  summarize_all(mean)

可以将Data.frame转换为时间序列对象，例如zoo而不是ts，以便进行分解。

library(zoo)
df30m_zoo <- zoo( df30m[-1], order.by = df30m$CloseTime )
df30m_ts  <- ts(df30m_zoo, start=1, frequency = 2 * pi)

df30m_decomposed <- decompose(df30m_ts)

Answer 2

这些分数已经相隔15分钟，所以假设您需要1天的时间，这将转换它。一天中有24 * 60 * 60秒（该时间段）但您可以将分母更改为一段时间内获得不同时段的秒数。您将需要至少两个数据周期来分解它。

library(zoo)

z <- read.zoo(df)
time(z) <- (as.numeric(time(z)) - as.numeric(start(z))) / (24 * 60 * 60)
as.ts(z)

，并提供：

Time Series:
Start = c(0, 1) 
End = c(0, 5) 
Frequency = 96 
           OpenPice HightPrice LowPrice ClosePrice
0.00000000   271.23     271.23   271.23     271.23
0.01041667   269.50     269.50   269.50     269.50
0.02083333   269.82     269.82   269.82     269.82
0.03125000   269.10     269.10   269.10     269.10
0.04166667   269.50     269.50   269.50     269.50

在问题中没有提出要求，在另一个答案中，数据被转换为30分钟。这可以很容易地做到这一点：

library(xts) # also loads zoo

z <- read.zoo(df)
to.minutes30(z)

将df转换为ts对象并在R中以15分钟的间隔分解

2 个答案: