我一直在努力计算我的投资组合回报和个人股票贡献。我偶然发现了this post，这似乎来自帮助撰写PerformanceAnalytics的人。
在文章的最后，他为某些功能发布了link to r-forge with a sandbox file。
所以我试图通过to.monthly.contributions()函数将我的每日回报转换为每月总回报，但我遇到了xts错误！
这是我的代码：
library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)
stock.weights <- c(.15, .20, .25, .225, .175)
symbols <- c("GOOG", "AMZN", "BA", "FB", "AAPL")
getSymbols(symbols, src = 'google', from = "2016")
#xts with daily closing of each stock
merged.closing <- merge(GOOG[,4], AMZN[,4], BA[,4], FB[,4], AAPL[,4])
#xts with returns
merged.return <- na.omit(Return.calculate(merged.closing))
# weighted returns rebalanced quartely
portfolio.returns = Return.portfolio(merged.return, weights = stock.weights,
rebalance_on = "quarters", verbose = TRUE)
#to monthly contributions function
to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions)
但是当我运行最后一行时，我收到以下错误消息：
Error in inherits(x, "xts") :
argument "Contributions" is missing, with no default
5. inherits(x, "xts")
4. is.xts(x)
3. checkData(Contributions)
2. to.period.contributions(contributions = contributions, period = "months")
1. to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions)
我猜这个错误与portfolio.returns$contributions不是xts有关？但我不确定如何解决这个问题。
另一方面，如果有人有任何更好的想法或来源来计算投资组合回报的数月/季度/年，我很想听，他们需要考虑到重量变化，重新平衡和贡献。变化！
答案 0 :(得分：1)
请注意，PerformanceAnalytics（以及该R-Forge存储库中的许多其他软件包）已移至Brian Peterson's GitHub account。大约一年前，您会看到sandbox/to.period.contributions.R的一些变化。这可能会给你带来一些问题。
另一个问题是Return.portfolio()返回的对象没有contributions元素。您想要的元素名称是contribution（单数）。
解决这两个问题后，您的to.monthly.contributions()电话有效。
R> to.monthly.contributions(portfolio.returns$contribution)
GOOG.Close AMZN.Close BA.Close FB.Close AAPL.Close Portfolio Return
2016-01-29 0.0002244419 -0.0156956938 -0.036245552 0.0219893367 -1.330565e-02 -0.043033115
2016-02-29 -0.0095461956 -0.0113127380 -0.003625779 -0.0121676134 -1.128288e-03 -0.037780614
2016-03-31 0.0103601952 0.0140210157 0.016927654 0.0171632715 2.218899e-02 0.080661130
2016-04-29 -0.0104584200 0.0222188532 0.015479754 0.0068624014 -2.448619e-02 0.009616397
2016-05-31 0.0085179936 0.0210895602 -0.016873347 0.0024024015 9.732993e-03 0.024869602
2016-06-30 -0.0084883795 -0.0023345382 0.007080427 -0.0086331655 -6.610526e-03 -0.018986182
2016-07-29 0.0166211530 0.0120706520 0.007295757 0.0190190760 1.576098e-02 0.070767622
2016-08-31 -0.0003521895 0.0027014233 -0.007568643 0.0040084230 3.231073e-03 0.002020086
2016-09-30 0.0020684771 0.0177517727 0.004108611 0.0039452914 1.185750e-02 0.039731657
2016-10-31 0.0013990917 -0.0113434690 0.020286170 0.0047711858 7.585139e-04 0.015871492
2016-11-30 -0.0050340240 -0.0092287866 0.015187074 -0.0217047070 -4.601884e-03 -0.025382327
2016-12-30 0.0026858660 -0.0001688763 0.009813394 -0.0059705490 8.286484e-03 0.014646319
2017-01-31 0.0048528154 0.0196327363 0.012429342 0.0298631030 8.355638e-03 0.075133635
2017-02-28 0.0047757941 0.0053484794 0.025108019 0.0094951963 2.198006e-02 0.066707545
2017-03-31 0.0010760715 0.0096512663 -0.004718775 0.0111011780 8.787645e-03 0.025897386
2017-04-28 0.0138145523 0.0086741715 0.011265973 0.0129883844 -1.218154e-05 0.046730900
2017-05-31 0.0101747490 0.0150069699 0.003781232 0.0018310137 1.060194e-02 0.041395909
2017-06-30 -0.0093108126 -0.0055092033 0.013123207 -0.0006974798 -9.767034e-03 -0.012161323
2017-07-31 0.0035934766 0.0040867769 0.056523388 0.0272271162 5.723163e-03 0.097153921
2017-08-31 0.0013284632 -0.0013521084 -0.003226369 0.0036945746 1.691168e-02 0.017356239
2017-09-19 -0.0025908954 -0.0019880088 0.014497492 0.0007343197 -5.737005e-03 0.004915902