Question

当我运行下面的代码时，我的CAPM.beta.bull函数正常工作，但是为CAPM.beta.bear和TimingRatio返回错误

library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)

getSymbols("AAPL", from="2012-01-01", to="2015-01-01")
getSymbols("SPY", from="2012-01-01", to="2015-01-01")


stockbull = function(call){
CAPM.beta.bull(Ad(call), Ad(SPY) , Rf=0)
}

stockbear = function(call){
CAPM.beta.bear(Ad(call), Ad(SPY), Rf=0)
}

stocktiming = function(call){
TimingRatio(Ad(call), Ad(SPY) , Rf=0)
}

我正在运行R 3.1.3，这是我的错误，任何帮助都会非常感激。

> stockbull(AAPL)
[1] 0.3041228
> stockbear(AAPL)
Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : 
  0 (non-NA) cases
> stocktiming(AAPL)
Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : 
  0 (non-NA) cases

Answer 1

大多数PerformanceAnalytics功能都使用股票回报而非价格，因此您需要首先计算回报，然后传递给这些函数。例如，您的stockbull函数可能变为

stockbull = function(call){
  Ra <- Return.calculate(Ad(call))
  Rb <- Return.calculate(Ad(SPY))
  CAPM.beta.bull(Ra, Rb , Rf=0)
}

其他功能的变化非常相似。通过这些修改，CAPM.beta函数返回接近1的值，这是合理的结果。

PerformanceAnalytics中的CAPM.beta.bear和TimingRatio出错

1 个答案: