DiscountCurve不知道QuantLib python中的评估日期

Question

我在python中使用quantlib。为了构造一个DiscountCurve对象，我需要传递一个Dates向量和相应的折扣因子。问题在于，当我将评估日期更改为结算天数时，曲线对象不会被正确调整和调整，债券的NPV也不会随着评估日期的变化而变化。

这有什么办法吗？每当我更改结算日数时，是否必须通过更改日期来构建不同的DiscountCurve？

理想情况下，我应该能够传递连续日期之间的距离向量，而不是传递日期向量，但应该允许第一个日期作为评估日期。

Answer 1

不，不幸的是，没有办法解决这个问题。对于此特定类，您必须在结算日期更改时重新创建实例。

可以编写一个在日期之间占用距离的类的版本，但它目前不可用。如果您编写它，请考虑创建一个拉入请求以包含在库中。