SUR:如果maxiter> 1,Var-Cov矩阵变为奇异

时间:2017-06-27 07:10:56

标签: r convergence singular systemfit

你可以帮我跟进: 我尝试同时运行5eq,但我遇到了奇点问题。如果maxiter> 1,则我的系数变得非常小。 如果maxiter> 4,则R返回错误代码

“.solve.dgC.lu中的错误(as(a,”dgCMatrix“),b = b,tol = tol):   LU计算奇异:| diag(U)|中的极值条目的比率= 3.696e-   17“

我正在估计被审查的LA-AIDS模型,并且可以在不丢弃任何方程的情况下进行估计。使用OLS和WLS一切正常但结果是根据理论偏向的。在运行崩溃之前没有实现SUR收敛。 摘要输出中的几个表:

当maxiter = 1时,

systemfit结果 方法:SUR

               N    DF   SSR detRCov  OLS-R2   McElroy-R2
      system 16885 16805 595       0  0.042     -0.201

        N   DF   SSR   MSE  RMSE    R2 Adj R2
  eq1 3377 3358  55.4 0.016 0.128 0.034  0.029
  eq2 3377 3358  87.5 0.026 0.161 0.025  0.020
  eq3 3377 3358  87.2 0.026 0.161 0.053  0.048
  eq4 3377 3358 197.8 0.059 0.243 0.053  0.049
  eq5 3377 3358 166.8 0.050 0.223 0.035  0.031

用于估计的残差的协方差矩阵

     eq1      eq2      eq3      eq4      eq5
eq1  0.01594 -0.00227 -0.00165 -0.00662 -0.00516
eq2 -0.00227  0.02558 -0.00333 -0.01114 -0.00848
eq3 -0.00165 -0.00333  0.02579 -0.01248 -0.00796
eq4 -0.00662 -0.01114 -0.01248  0.05758 -0.02703
eq5 -0.00516 -0.00848 -0.00796 -0.02703  0.04922

残差的协方差矩阵

     eq1      eq2      eq3      eq4      eq5
eq1  0.01648 -0.00193 -0.00169 -0.00729 -0.00561
eq2 -0.00193  0.02605 -0.00347 -0.01170 -0.00895
eq3 -0.00169 -0.00347  0.02597 -0.01284 -0.00796
eq4 -0.00729 -0.01170 -0.01284  0.05889 -0.02707
eq5 -0.00561 -0.00895 -0.00796 -0.02707  0.04966

残差的相关性

       eq1     eq2     eq3    eq4    eq5
eq1  1.0000 -0.0931 -0.0816 -0.234 -0.196
eq2 -0.0931  1.0000 -0.1333 -0.299 -0.249
eq3 -0.0816 -0.1333  1.0000 -0.328 -0.222
eq4 -0.2339 -0.2988 -0.3282  1.000 -0.501
eq5 -0.1962 -0.2488 -0.2217 -0.501  1.000

你知道可能出现什么问题吗?提前致谢! 最诚挚的问候约翰内斯

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