Question

我有一个如下所示的数据框，我想计算不同列之间的第一个差异估计。我找到了这个软件包，但不确定如何实现它......还有，允许使用co-variates吗？我是python和统计数据的新手，所以任何帮助都会受到赞赏！

我发现的包裹：https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/models.html#linearmodels.panel.model.FirstDifferenceOLS

如何格式化数据： https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/examples/data-formats.html

我的数据（现已多指数化）：

       vix                  eff                  bloom 
       time  VIX_close  FEDFUNDS       time       time   
 2017-06-16  10.380000  3.020000 1993-01-01 1993-01-01   
 2017-06-15  10.640000  3.025000 1993-02-01 1993-01-02

我的尝试：

mod = FirstDifferenceOLS(master.FEDFUNDS, master.Kincaid)
res = mod.fit(cov_type='robust')

结果是：

ValueError: Series can only be used with a 2-level MultiIndex

Answer 1

有一种简单的方法可以做到这一点！

1）按原样保留数据（也就是不要多索引，不要使用包）

代码：

ARI        Flesch     Kincaid       time    VIX_close  FEDFUNDS  
14.289911  36.843078  13.187598 2004-03-01  17.223000  1.431333   
14.825867  39.550341  13.849544 2004-04-01  16.304333  1.381667

2）使用pandas计算.diff（）函数的第一个差异：

differs = master.diff()

3）回归差异：

result = sm.ols(formula="Kincaid ~ VIX_close", data=differs).fit()

4）Ta-da - 你已经完成了！

第一个差异估计器......在pandas数据帧中

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