使用rq函数计算多项式

时间:2017-04-24 17:51:02

标签: r regression quantile quantreg

这是此问题的扩展,使用rquant进行分位数回归的95%置信区间:

Calculating 95% confidence intervals in quantile regression in R using rq function

  

这里,目标是确定多项式拟合的分位数回归的95%置信区间。

数据:

x<-1:50
y<-c(x[1:50]+rnorm(50,0,5))^2

尝试使用上述问题中的方法:

QR.b <- boot.rq(cbind(1,x,x^2),y,tau=0.5, R=1000)

t(apply(QR.b, 2, quantile, c(0.025,0.975)))
            2.5%      97.5%
[1,] -14.9880661 126.906083
[2,] -20.5603779   5.424308
[3,]   0.8608203   1.516513

但这当然决定了每个系数的95%CI,并且似乎高估了间隔(见下图)。

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我有另一个想法,只是从数据的自举样本中确定系数(即rq(y~x+I(x^2))对数千个y和x的样本),但是想知道是否有东西构建到封装

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