我想使用Tibshirani(1996)描述的LASSO技术,使用包" lars"来创建回归模型。 我有28个财务自变量,全部以美元或%表示,如利润和利润率以及1个因变量(商誉),并且没有一个包含缺失值;即所有值均为正数,负数或0.第一列包含案例ID,不应包含在模型中。
我想创建一个回归模型,可以计算资产负债表中报告的商誉价值。
现在,我有以下代码:
install.packages("lars")
library(lars)
Independent <- data.matrix(Data[, 2:29])
Dependent <- data.matrix(Data[,30])
RegModel<-lars(Independent, Dependent, type = c("lasso"), trace = FALSE,
normalize = TRUE, intercept = TRUE, eps = .Machine$double.eps)
当我执行lars()时,我收到以下错误消息:
if(Cmax 有人可以解释这条消息的含义以及我如何解决这个问题吗? 我希望错误发生在这里:eps = .Machine $ double.eps,因为错误消息也表示eps,但说实话,我不知道。 我的数据样本:Age (years) Share value ($) Profit ($) Profitmargin(%) Goodwill ($)
8 50.28 -160049730 -26.1 13800000
14 36.51 85740000 1.1 7100000
15 1.10 -4008306 -0.3 380000
12 2.87 1382870000 48.0 18000
23 22.75 -45234000 -17.3 25600000