R：lars中的错误（x =，y =，type =“lasso”）

Question

我正在尝试使用R中的lars包来运行LASSO（最少绝对收缩和选择运算符）。这是我的数据的维度：

昏暗（y）：235 50

dim（x）：235 15

运行以下内容时：

 library(lars)
 return = as.matrix(ret.ff.zoo)   ### this is my "y"
 data = as.matrix(df)   ### this is my "x"
 lasso <- lars(data, return, type = c("lasso")) 

我收到以下错误：

 > lasso <- lars(data, return, type = c("lasso")) 
 Error in Cvec - gamhat * Gram[, active, drop = FALSE] %*% w : 
   non-conformable arrays

当我将响应变量“y”作为向量时，如下所示：

 lasso <- lars(data, return[,1], type = c("lasso")) 

有效！但是，这样做意味着LASSO在面板上的3000个安全性中执行。 如何扩展这个公式来分析一组数据？分别对3000种证券中的每一种进行LASSO都没有多大意义，因为它排除了任何横截面动态。

我可以使用我能得到的任何帮助！谢谢！