增强的dicky fuller（ADF）与R-Studio上的Breusch-Godfrey测试

Question

我有时间序列数据（一个Y变量和一个X变量）。我对回归的残差进行了ADF测试（滞后最多4次）。测试指出单位根存在超过3的滞后，但不是1和2的滞后。

另外，我对回归进行了Breusch-Godfrey检验以检查序列相关性，结果表明存在序列相关性高达1阶。

我的问题是：

1. 直观地说，2个测试是否测试了同样的问题？序列相关与回归残差中单位根存在的主要区别是什么？

2. 如果两项测试都指出不同的结论，你会怎么做？

3. 使用＆＃34; gls（Y~X，corr = corARMA（p = 1，q = 0））＆＃34;方法处理序列相关和单位根的问题？

谢谢

Answer 1

ADF测试是对单位根的测试，而BG测试是对残差中的序列相关性的测试。这些测试用于不同的目的，即残差中的自相关并不意味着单根，反之亦然。