我有时间序列数据(一个Y变量和一个X变量)。我对回归的残差进行了ADF测试(滞后最多4次)。测试指出单位根存在超过3的滞后,但不是1和2的滞后。
另外,我对回归进行了Breusch-Godfrey检验以检查序列相关性,结果表明存在序列相关性高达1阶。
我的问题是:
直观地说,2个测试是否测试了同样的问题?序列相关与回归残差中单位根存在的主要区别是什么?
如果两项测试都指出不同的结论,你会怎么做?
使用" gls(Y~X,corr = corARMA(p = 1,q = 0))"方法处理序列相关和单位根的问题?
谢谢
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ADF测试是对单位根的测试,而BG测试是对残差中的序列相关性的测试。这些测试用于不同的目的,即残差中的自相关并不意味着单根,反之亦然。