R中时间序列数据的常数方差

Question

所以我一直试图找出时间序列数据不断变化的测试，但未能找到合适的方法。 我曾使用Bartlett的测试来检查回归模型中的常数方差，但无法找到时间序列数据。请指导我解决方案。

Answer 1

对于平稳性，您可以使用任何测试：box-ljung或KPSS 对于差异，您可以使用McLeod.Li.test或Box.Coxlambda。我个人更喜欢Box.Coxlambda

library(fpp)
data(elec) # random dataset
kpss.test(elec) # p = 0.01, series is not stationary
kpss.test(diff(elec, ndiffs(elec)) ) # after differencing, series is stationary 

#variance 
lambda <- BoxCox.lambda(elec) # = 0.27
lambda # if lambda was around 1, then you do not need any power transform
new_ts <- BoxCox(elec,lambda)