求解二次规划

Question

我想知道用计算机解决二次规划的方法（不是手工）。我能阅读的任何数学资料？谢谢！

Answer 1

您想使用黑盒软件包。实现强大的QP求解器是非常困难的。

你没有提到你正在使用的语言，但如果它是C ++，QuadProg ++重量轻且免费。

Answer 2

可以使用某种内点法。 通常QP问题非常特殊，并且可以使用较少的通用方法，例如在SVM中出现的用于QP的Platt算法。

Answer 3

如果代码很短并且使用了SVD和LU，那么对于只有相等约束或根本没有约束的问题，它可能是一个简单的求解器。具有不等式约束的QP可以使用诸如quadprog（matlab），quadprog ++（c ++），mosek（matlab和c ++）之类的工具来解决。 c ++库可以用.net语言编写。

Answer 4

答案很大程度上取决于问题的大小和二次函数的凸性。如果您的问题是凸出的并且您喜欢使用python，则可以使用cvxmod作为free。对于数学材料，还有凸优化书freely available。对于非凸问题，来自硬币或项目的软件包IPopt将用于查找本地最优解决方案。