我正试图通过Ibpy从盈透证券(IB)获取历史数据。 我已经为这个任务尝试了几个脚本,我已经从其他人那里调整过来,表明它应该可行。但是,它们都不适合我! 我是python的新手,所以我承认我没有完全了解这些方法的工作原理 - 但是,我应该尝试最明显的修复。下面我列出了我尝试过的两个脚本。 我使用的是python 2x。
在TWS中,我有以下设置:
选中:启用ActiveX和套接字客户端。 unchecked:启用DDE客户端。 未选中:只读API。 选中:下载连接时打开的订单。 选中:发送投资组合时包含FX位置。 选中:发送EEP的状态更新。 套接字端口= 7496。 选中:使用负数绑定自动订单。 unchecked:创建API消息日志文件。 未选中:在API日志文件中包含市场数据。 记录级别=错误。 主API客户端ID = 222。 将批量数据发送到API的超时时间为30秒。 组件Exch Separator =空白。 选中:仅允许来自localhost的连接。
API - 检查注意事项:绕过API订单的订单注意事项。其他所有内容都在此选项卡中未选中。
当我运行python脚本并且上面的TWS API设置与其他人在网上说的相比时,我已经登录并运行了TWS。我有一个真实的IB账户订阅了美国股票数据。还应该提到的是,我试图运行另一个脚本通过IBPY下订单 - 这很有用,所以问题似乎只存在(至少目前)关于获取历史数据。
脚本1:
from time import sleep, strftime, localtime
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.opt import ibConnection, message
new_symbolinput = ['AAPL']
newDataList = []
dataDownload = []
def historical_data_handler(msg):
global newDataList
print (msg.reqId, msg.date, msg.close)
if ('finished' in str(msg.date)) == False:
new_symbol = new_symbolinput[msg.reqId]
dataStr = '%s, %s, %s' % (new_symbol, strftime("%Y-%m-%d", localtime(int(msg.date))), msg.close)
newDataList = newDataList + [dataStr]
else:
new_symbol = new_symbolinput[msg.reqId]
filename = 'minutetrades' + new_symbol + '.csv'
csvfile = open('IBdata/' + filename,'w')
for item in newDataList:
csvfile.write('{} \n'.format(item))
csvfile.close()
newDataList = []
global dataDownload
dataDownload.append(new_symbol)
con = ibConnection(port=7496, clientId=222)
con.register(historical_data_handler, message.historicalData)
con.connect()
symbol_id = 0
for i in new_symbolinput:
print (i)
qqq = Contract()
qqq.m_symbol = i
qqq.m_secType = 'STK'
qqq.m_exchange = 'SMART'
qqq.m_currency = 'USD'
con.reqHistoricalData(symbol_id, qqq, '20161101', '1 W', '1 D', 'MIDPOINT', 1, 2)
symbol_id = symbol_id + 1
sleep(10)
print (dataDownload)
filename = 'downloaded_symbols.csv'
csvfile = open('IBdata/' + filename,'w')
for item in dataDownload:
csvfile.write('%s \n' % item)
csvfile.close()
这应该返回csv文件中的数据。创建了csv文件,但它是空的。
响应:
Server Version: 76
TWS Time at connection:20170315 14:18:06 CET
AAPL
[]
所以它显然没有任何回报。
脚本2:
from time import sleep, strftime
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.opt import ibConnection, message
def my_account_handler(msg):
print(msg)
def my_tick_handler(msg):
print(msg)
def my_hist_data_handler(msg):
print(msg)
if __name__ == '__main__':
con = ibConnection(port=7496,clientId=222)
con.register(my_account_handler, 'UpdateAccountValue')
con.register(my_tick_handler, message.tickSize, message.tickPrice)
con.register(my_hist_data_handler, message.historicalData)
con.connect()
print(con.isConnected())
def inner():
qqqq = Contract()
qqqq.m_secType = "STK"
qqqq.m_symbol = "AAPL"
qqqq.m_currency = "USD"
qqqq.m_exchange = "SMART"
endtime = strftime('%Y%m%d %H:%M:%S')
print(endtime)
print(con.reqHistoricalData(1,qqqq,endtime,"1 W","1 D","MIDPOINT",1,2))
sleep(10)
inner()
sleep(5)
print('disconnected', con.disconnect())
print(con.isConnected())
这里的回应:
Server Version: 76
TWS Time at connection:20170315 14:29:53 CET
True
20170315 14:30:05
None
('disconnected', True)
False
再一次没有返回。我不知道为什么,因为它似乎适用于其他人。我可能错过了一些基本的东西,因为我对Python很陌生?
非常感谢任何帮助。
答案 0 :(得分:3)
始终实施错误处理程序,API会告诉您错误的原因。在这种情况下,它说使用" 1天"对于酒吧大小。
没有必要睡觉。使用nextValidId
知道连接何时就绪。使用不同的最终方法来了解您何时完成。 historicalDataEnd
似乎还没有在IBpy中实现,所以只需查看已完成的内容即可。
不要关闭api日志记录,它会显示错误以及发送到TWS和从TWS发送的所有不同消息。您可以关闭日志文件中的市场数据,因为它非常多。寻找一个文件' api.222.Wed.log'在你的jts dir。
from time import sleep, strftime
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.opt import ibConnection, message
import pandas as pd
import numpy as np
def nextValidId_handler(msg):
print(msg)
inner()
hist = []
def my_hist_data_handler(msg):
print(msg)
if "finished" in msg.date:
print('disconnecting', con.disconnect())
df = df = pd.DataFrame(index=np.arange(0, len(hist)), columns=('date', 'close', 'volume'))
for index, msg in enumerate(hist):
df.loc[index,'date':'volume'] = msg.date, msg.close, msg.volume
print(df )
else:
hist.append(msg)
def error_handler(msg):
print(msg)
if __name__ == '__main__':
con = ibConnection(port=7497,clientId=222)
con.register(error_handler, message.Error)
con.register(nextValidId_handler, message.nextValidId)
con.register(my_hist_data_handler, message.historicalData)
con.connect()
print(con.isConnected())
def inner():
qqqq = Contract()
qqqq.m_secType = "STK"
qqqq.m_symbol = "AAPL"
qqqq.m_currency = "USD"
qqqq.m_exchange = "SMART"
endtime = strftime('%Y%m%d %H:%M:%S')
print(endtime)
con.reqHistoricalData(1,qqqq,endtime,"1 W","1 day","MIDPOINT",1,2)
print(con.isConnected())