Question

我试图将reqHistoricalData的结果存储到数据帧的字典中，其中每个键都是自动收报机名称，值是相应的时间序列数据帧。

def historical_data_handler(msg):
    global hist, df
    if "finished" in msg.date:
        df = pd.DataFrame(index=np.arange(0, len(hist)), columns=('date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'))
        for index, msg in enumerate(hist):
            df.loc[index,'date':'volume'] = datetime.strptime(msg.date, '%Y%m%d %H:%M:%S'), msg.open, msg.high, msg.low, msg.close, msg.volume
     else:   
         hist.append(msg)


def error_handler(msg):
    print(msg)

con = ibConnection(port=7496,clientId=75)
con.register(historical_data_handler, message.historicalData)
con.register(error_handler, message.Error)
con.connect()  
print("Connection to IB is ", con.isConnected(), " and starting data pull")

contracts = ["SPY", "AAPL"]
result = {}

for ct in contracts:
    hist = []    
    spec = Contract()  
    spec.m_symbol = ct
    spec.m_secType = 'STK'  
    spec.m_exchange = 'SMART'  
    spec.m_currency = 'USD'
    spec.m_expiry = '' # For futures
    con.reqHistoricalData(0, spec, '', '2 D', '5 mins', 'TRADES', 0, 1)
    print(spec.m_symbol, hist, df)
    result[ct] = df

print("Connection is terminated ", con.disconnect(), " after finishing pulling data")

代码的行为不是我所期望的。当我查看我的“结果”字典时。 “SPY”和“APPL”的值相同。我认为我如何定义全局变量有一些问题，因为它们似乎没有在for循环中正确更新。

非常感谢任何帮助，谢谢！

当我查看存储在“result”中的两个数据帧的头部时（它们是相同的）：

[326 rows x 6 columns]
 SPY                      date    open    high     low   close volume
 0    2018-02-09 04:00:00  261.08  261.16  260.92  260.99     68
 1    2018-02-09 04:05:00  260.99     261  260.86  260.99     59

[326 rows x 6 columns]
 AAPL                      date    open    high     low   close volume
 0    2018-02-09 04:00:00  261.08  261.16  260.92  260.99     68
 1    2018-02-09 04:05:00  260.99     261  260.86  260.99     59

Answer 1

只是查看数据，看起来您的行数大约是2天的两倍。在处理来自IB的回复之前，hist = []连续运行两次。因此，您必须在一个列表中获取SPY和AAPL的所有数据。

尝试在数据处理程序的已完成分支中清除hist。我认为你应该在那里要求下一份合同。然后，如果您要求更多数据，则可以设置sleep(10)以避免违规行为。

从reqHistoricalData中提取多个合同无法正常工作

1 个答案: