Question

我有一个交易表，其形式（为简单起见）：

    Ticker    Timestamp    price
0    AAPL       9:30:00   139
1    FB         11:33:14   110

等等。现在，我想提取每个股票代码当天的最后交易，这当然是可能的（假设原始表名为trades）。

trades['Timestamp']=pd.to_datetime(trades['Timestamp'])
aux = trades.groupby(['Ticker'])['Timestamp'].max()
auxdf = aux.to_frame()
auxdf = auxdf.reset_index()
closing = pd.merge(left=trades,right=auxdf, left_on=['Ticker','Timestamp'],right_on=['Ticker', 'Timestamp'])

现在，这有效，但我不确定它是最优雅还是最有效的方法。有什么建议吗？

Answer 1

尝试使用ix和idxmax：

trades['Timestamp']=pd.to_datetime(trades['Timestamp']
trades.ix[trades.groupby('Ticker').Timestamp.idxmax()]

从熊猫数据框中查找最后一笔交易

1 个答案: