Question

因此，我试图根据从Datastream检索到的数据来计算每日成熟度。该数据包括EMU国债，价格，优惠券和到期日。在R中，构建矩阵，每天所有价格，优惠券和时间安排都与其日期相对应。成熟后，所有三个变量都为0（零）。

使用bondvalue函数：

bondvalue = function(c,T,r,par) 
{
bv = c/r + (par - c/r) * (1+r)^(-2*T)   #from (3.3)
bv
}

我基本上使用：

Yields = c(Yields, 
uniroot(function(r) bondvalue(Coupon*100, Prices, r, 100) - Prices, 
c(-1, 1))$root)

找到到期日的收益率。但是，如前所述，我想计算到期日收益率。因此我使用for循环：

daily_ytm <- matrix(NA,ncol = ncol(Prices), nrow = nrow(Prices))
for (i in 1:nrow(Prices)) {
for (j in 1:ncol(Prices)) {
if (Prices[i,j] == 0){
  daily_ytm[i,j]=0
}  
else if (Prices > 0){
daily_ytm[i,j]=c(daily_ytm, 
                   uniroot(function(r) bondvalue(Coupon*100, Prices, r, 100) - Prices, 
                           c(-1, 1))$root)

}
}
}

我希望在新矩阵中得到0（零），只要价格/优惠券/成熟度为零（或最初为NA），否则它应该使用uniroot（）找到ytm。

但是，我收到错误：

Error in pmax.int(pmin(x, .Machine$double.xmax), -.Machine$double.xmax) : 
invalid input type
In addition: Warning messages:
1: In if (Prices > 0) { :
the condition has length > 1 and only the first element will be used
2: In if (is.na(f.lower)) stop("f.lower = f(lower) is NA") :
the condition has length > 1 and only the first element will be used
3: In if (is.na(f.upper)) stop("f.upper = f(upper) is NA") :
the condition has length > 1 and only the first element will be used
4: In cbind(is.na(mmm), is.na(each)) :
number of rows of result is not a multiple of vector length (arg 2)

我在这里做错了什么？

> head(Prices)
              PTOTEAOE0013 PTOTEMOE0001 DE0004109103 PTOTEOOE0009
1999-12-31       105.88       100.13      120.033        108.4   
2000-01-03       105.75       100.13      120.033        108.4 
2000-01-04       105.85       100.13      120.033        108.4          
2000-01-05       105.92       100.13      120.033        108.4          
2000-01-06       105.92       100.13      120.033        108.4          
2000-01-07       106.20       100.13      120.033        108.4          

> head(Coupon[,1:4])
       PTOTEUOE0001 PTOTEAOE0013 PTOTEMOE0001 DE0004109103
1999-12-31       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125
2000-01-03       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125
2000-01-04       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125
2000-01-05       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125
2000-01-06       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125
2000-01-07       0.0875     0.048125      0.10625      0.07125


> head(ttm_y[,1:4])
PTOTEUOE0001 PTOTEAOE0013 PTOTEMOE0001 DE0004109103
1      1.16667         3.25      3.41667      3.50000
2      1.16667         3.25      3.41667      3.41667
3      1.16667         3.25      3.41667      3.41667
4      1.16667         3.25      3.41667      3.41667
5      1.16667         3.25      3.41667      3.41667
6      1.16667         3.25      3.41667      3.41667

干杯

使用uniroot进行成熟的每日收益率

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