使用rugarch包制作模型以配置MuMIn

Question

我正在尝试进行模型平均，并希望结合使用rugarch包和通过“lm”函数估算的模型的模型。我使用每日财务索引数据转换为xts对象。因此，我运行lm函数：

    X<-as.xts(Financial_index_data)

    LM.Result<-lm(X ~ lag(X, -1))

然后我使用rugarch包运行一个GARCH函数：

    library(rugarch)

    Garch.spec = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(1,1)), distribution.model = "norm")

    GARCH.Result<- ugarchfit(Garch.spec, X)

在下一步中，我想使用MuMIn执行模型平均：

    library(MuMIn)

    MA<-model.avg(LM.Result, GARCH.Result)

并收到以下错误： “错误：没有为此S4类定义$运算符”

我知道MuMIn包不支持rugarch包。但是，无论如何将我在rugarch中制作的回归转换为lm类或支持各种回归的任何模型平均包？

Answer 1

首先，您需要编写logLik方法或函数来返回用于排名的信息标准（model.avg＆＃39; s {{1 }}）。此外，您需要至少调整以下这些功能：rank，coefTable，getAllTerms（或使用get_call因为updateable类似乎不存储调用）。请查看这些功能的"uGARCHfit"或lm对应方（例如glm）。