如何获得N次观察的最大值

Question

假设 y _t 是一个时间序列。我想要的是 x _t = max（ y _{t < / sub>， y t -1 ，...， y t < / em> - N ）。我的代码是}

x<-unlist(lapply(seq_along(y),function(i)max(y[seq.int(max(1L,i-N),i)])))

此代码使用lapply并且有重复读取，因此我认为它没有充分利用处理器的SIMD功能。有更快的解决方案吗？

Answer 1

我们可以使用roll_max

中的RcppRoll

library(RcppRoll)
roll_max(v1, n=3)

数据

v1 <- 1:10