Question

我正在尝试使用 dlm 库在R中构建状态空间模型，但不断获得矩阵的＆＃34;不兼容的维度＆＃34;错误。

我想要制作的模型的规格如下：

Yt = At + beta * Ft + et

Ft = phi1 * Ft-1 + phi2 * Ft-2 + vt

At = At-1 + wt

其中Yt是可观察变量，At是随机行走建模的时变系数，Ft是AR（2）过程之后的潜在因子。

我一直在尝试设置 dlm 所需的FF，V，GG，W，m0和C0矩阵来指定模型，但尚未使程序正常工作。

请参阅下面我的最新尝试，它会返回＆＃34;不兼容的矩阵维度＆＃34;错误。

我已经在纸上描绘了相对的矩阵大小，它们看起来很好。谁能告诉我哪里出错了？

先谢谢你的帮助。

的Stefan

# the below code works now    
model <- function(x) {

  FF <- matrix(c(x[1],0,1), nr=1)
  V  <- matrix(exp(x[2]))

  GG <- matrix(c(x[3],1,0,x[4],0,0,0,0,1), nr=3)     
  W  <- diag(c(exp(x[5]),0,exp(x[6])))

  m0 <- rep(0,3)
  C0 <- 10*diag(3)

  dlm(FF=FF, V=V, GG=GG, W=W, m0=m0,C0=C0)
}

# x[1:6] are beta, Var(et), phi1, phi2, Var(vt) and Var(wt)

fit <- dlmMLE(y1, parm = c(rep(0,6)), build = model)

dlmy1 <- model(fit$par)

R dlm库：模型定义

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