无法在python quantlib

Question

使用quantlib 1.9并将其下载为chcleoph goehlke教授网站上提供的预编译二进制文件。

我想使用单调凸插值来从一组乐器中引导曲线。

但我无法在安装下看到该功能。因此，使用分段平坦的前进。

关于单调凸插值工作的任何建议？ Python 2.7是解释器。

感谢。

Answer 1

由于必须在编译时实例化C ++模板，因此在丢失时不能在预编译二进制文件上启用插值。要导出它们，您必须修改SWIG接口，重新生成包装器并重新编译模块。

修改应该在几个地方。在interpolations.i中，您必须导出ConvexMonotone类;您可以模仿已完成的内容，例如Cubic课程（不幸的是，您必须使用默认quadraticity，monotonicity和{{1}参数）。相反，在forcePositive中，您必须通过对piecewiseyieldcurve.i宏的额外调用来添加所需的实例化。

如果证明太难，您可以在export_piecewise_curve的QuantLib邮件列表上寻求帮助。