有没有办法在R？中使用Hannan-Quinn滞后选择标准来表达Elliott-Rothenberg-Stock（ERS）？

Question

Hi TimeSeries和R gurus，

有没有办法在R？中使用Hannan-Quinn滞后选择标准来表达Elliott-Rothenberg-Stock（ERS）？

像urca，fUnitRoots和fSeries这样的库有Elliott-Rothenberg-Stock单元根测试的命令。但是，我找不到任何可以使用HQIC进行自动滞后长度选择的选项。

例如，以下是可用的内容：

gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
ers.gnp <- ur.ers(gnp, type="DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(ers.gnp)

我追求的是：

gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
ers.gnp <- ur.ers(gnp, type="DF-GLS", model="const", lag.max="HQIC")
summary(ers.gnp)

目标是获得在Eviews中产生的类似内容：

非常感谢这方面的任何帮助。

Mubashir