r。多变量分析中的异方差检验

Question

我有不同的模型（线性（lm），gls，GARCH），我想检查它们的异方差性。

然而，对于lm模型，它非常容易，在视觉上和测试如下：

fit1 <- lm(formula = X0~X1 + X5 + X7 + X8 + X9 + X10 + X11 + X12, 
          data = my_data, weights = NULL)
    residualPlots(fit1)
    bptest(fit1)
    ncvTest(fit1)

对于其他型号来说，这并不容易！ 你有什么想法吗？

Ι立即报告，我有一个包含15个X变量和一个因变量Y的样本。

fit22<-gls(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X15,data=my_data,correlation = corARMA(p=0,q=1,form = ~ 1))