R：多变量回归模型的wald检验

Question

我必须对多变量线性方程模型的估计系数进行Wald-Test，用var hash = window.location.hash; 估算。命令systemfit不起作用，R不知道它（即使我已经安装了包）。我试图用waldtest.systemfit来解决它，但R给了我以下信息：

  

解决时出错（restrict.matrix％％vcov％％t（re​​strict.matrix））：
  fejl正在评估af论点＆＃39; a＆＃39;在valg af metode下   funktion＆＃39;解决＆＃39;：restrict.matrix％*％vcov中的错误：不符合   参数

我的方程式系统有以下形式：

linearHypothesis()

共有19个方程式。

我想测试平均CDSSurReg = systemfit(list(Y~CDSSur[,3] + Dummy1 + Dummy2, ... Y~CDSSur[,20] + Dummy1 + Dummy2, Y~CDSSur[,21] + Dummy1 + Dummy2), method = "SUR") 是否与零显着不同。