Question

我正在尝试使用python计算黑色scholes公式的隐含波动率。但是，我的代码有问题。运行代码时，我不断收到此错误消息：

RuntimeWarning: divide by zero encountered in true_divide
v = sigmaOld - bs_option_call(v, s, k, r, t, call_price1)/fprime(sigmaOld, s, k, r, t)e here

这是我的代码：

while True:
for (v, k, s, t, call_price1) in zip(sigma, K, S, Ta, call_price_list):
    sigmaOld = v
    v = sigmaOld - bs_option_call(v, s, k, r, t, call_price1) / fprime(sigmaOld, s, k, r, t)
    if scipy.absolute( v - sigmaOld ) < epsilon:
        break
print(sigma)

其中fprime是

def fprime(sigma, S, K, r, T):
    logSoverK = log(S / K)
    numerd1 = logSoverK + (r + sigma**2 / 2) * T
    d1 = numerd1 / (sigma*sqrt(T))
    return S * sqrt(T) * norm.pdf(d1) * exp(-r * T)

和K，Ta，S，sigma，call_price_list是列表，r只是一个数字。

我尝试使用

import numpy as np
np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')

但由于某些原因它对我没用！

任何人都可以看看我的代码并告诉我我的错误是什么！非常感谢提前

Answer 1

向stderr打印错误和警告是默认的Python功能。

您收到此警告是因为您正在除以零，即fprime返回零。

如果您想使用warning filters取消警告：

np.seterr(divide='ignore')

它会告诉Numpy忽略除零警告 - seterr所允许的所有参数。

true_divide中遇到无效值

1 个答案: