我正在尝试蒙特卡罗模拟，我想出了这个有趣的问题。假设我们使用正态分布生成随机值，其中St.Dev = 2且均值=生成的最后一个值（马尔可夫过程），我们从值5开始，但每次生成大于9的值时，我们开始生成随机值使用St.Dev = 3的第二个正态分布。如果我们生成大于15或小于0的值，我们再次从5开始。我们想要找到这个随机过程的期望值。现在一种方法就是生成大量的样本，但如果我们决定使用更复杂的过程，那么认为这是不切实际的，我的问题是：什么是估计预期值的聪明方法（也是概率）这个随机过程的分布和其他标准特征）。
我已经研究了蒙特卡洛的变化，如Makrkov Chain Monte Carlo（MCMC）。但我似乎无法想出解决这个问题的好方法。
任何建议或来源都会有所帮助：）
PS我在使用Python，但任何参考都会有所帮助，无论是其他语言的代码实现，理论解释，还是在互联网上搜索的正确术语。