Question

对于某些项目，我正在研究财务方案。我更喜欢使用RQuantLib，但有时难以说服其他人（例如Mac用户）安装QuantLib，Boost等，因此我也在考虑{{1} }-包。但是我有重复结果的问题。

主要是我试图计算美国和欧洲期权的价格，以及delta，gamma，vega，theta和rho。

在fOptions中，一切都按预期工作：

RQuantLib

然而，

library(RQuantLib) EuropeanOption(type = "call", underlying = 100, strike = 100, dividendYield = 0, riskFreeRate = 0.03, maturity = 1, volatility = 0.05) # Concise summary of valuation for EuropeanOption # value delta gamma vega theta rho divRho # 3.7861 0.7340 0.0656 32.8161 -2.9089 69.6153 -73.4014给了我不同的结果：

fOptions

希腊人的类似情况：

library(fOptions)
GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, b = 0, 
          sigma = 0.05)
# 
# Title:
#   Black Scholes Option Valuation 
# 
# Call:
#   GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, 
#             b = 0, sigma = 0.05)
# 
# Parameters:
#   Value:
#   TypeFlag c     
# S        100   
# X        100   
# Time     1     
# r        0.03  
# b        0     
# sigma    0.05  
# 
# Option Price:
#   1.935566 
# 
# Description:
#   Wed Nov  2 23:08:57 2016

我不一定要绑定GBSGreeks(Selection = "delta", TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, b = 0, sigma = 0.05) # [1] 0.4949006 - 库，我只需要一个（相当）轻量级的RQuantLib替代品，不需要安装额外的软件（在Mac和Linux上）。

我错过了什么？非常感谢你的帮助！

Answer 1

你误解了b的{{1}}参数的目的。它不等于fOptions::GBSOption中的股息收益率，实际上是的成本。在没有股息收益的情况下，持有成本就是无风险利率：

RQuantLib::EuropeanOption

这与您从其他包中获得的内容相匹配。

财务选择。 fOptions与RQuantLib

1 个答案: