statsmodels.gmm（广义矩量法）有什么例子吗？

Question

我尝试使用GMM方法估算一些参数（广义矩量法，而不是高斯混合模型）。我希望尽可能使用包statsmodels。官方说明列于here。但是我对在何处指定时刻条件感到困惑。我的模型不是线性的，不使用IV，所以我不能使用NonlinearIVGMM等。我找到的＆＃34;教程＆＃34; /示例仅为for models with IVs。我想知道是否有任何示例来展示如何使用更通用的GMM。感谢。

Answer 1

是的！你可以看到

Issue with using statsmodels.sandbox.regression.gmm.GMM

和

https://github.com/josef-pkt/misc/blob/master/notebooks/ex_gmm_gamma.ipynb

对功能有一个很好的了解。基本上，您必须使用 statsmodels 中的 GMM 函数声明一个类，然后使用定义您的矩条件的子类，然后运行。