Python中矩量估计的广义方法

Question

我正在尝试在Python中执行Instrumental Variable（IV）回归。我在网上看到statsmodels.gmm软件包具有我需要的功能（http://statsmodels.sourceforge.net/devel/gmm.html#），但是当我在Python中运行import statsmodels.gmm as gmm时，我收到此错误No module named gmm 。我使用ipython和python 2.7.9。任何建议都会非常感激。

Answer 1

GMM和相关的IV估算器仍在沙箱中，尚未包含在statsmodels API中。

导入需要直接来自模块

from statsmodels.sandbox.regression import gmm

然后，可以使用例如gmm.GMM

访问这些类

目前可用的主要型号是：

GMM，IV2SLS，IVGMM，LinearIVGMM，NonlinearIVGMM

邮件列表最近讨论了当前状态，并链接到＆＃34; secret＆＃34;要旨 https://groups.google.com/d/msg/pystatsmodels/o6NY7qGrPw0/vzf897jy3vMJ

（我刚发现t_test对GMM模型不起作用。）