Question

我有以下原始代码

prices <- c(11.44, 12.64, 13.12, 11.98, 19.34)
dates <- seq(as.Date("2011-07-01"), by=1, len=length(prices))
ts.prices <- xts(prices, order.by =dates)

covariance <- function(x, convert.to.vec=FALSE) {
  if (convert.to.vec == TRUE)
    x <- as.vector(x)

  xbar <- mean(x)
  N <- length(x)
  i <- 1
  covariance <- sum((x[1:(N-i)]-xbar)*(x[(1+i):N]-xbar))

  return(covariance)
}

无论covariance是convert.to.vec还是TRUE，FALSE函数的输出都会有所不同：

> covariance(ts.prices, TRUE)
[1] -5.679376
> covariance(ts.prices, FALSE)
[1] 4.445328

添加一些变量和print后，可以更轻松地调试代码：

covariance <- function(x, convert.to.vec=FALSE) {
  if (convert.to.vec == TRUE)
    x <- as.vector(x)
  xbar <- mean(x)
  N <- length(x)
  i <- 1

  term.1 <- x[1:(N-i)]-xbar
  term.2 <- x[(1+i):N]-xbar
  term.3 <- term.1*term.2
  covariance <- sum(term.3)
  print(term.1)
  print(term.2)
  print(term.3)
  print(covariance)
  #covariance <- sum((x[1:(N-i)]-xbar)*(x[(1+i):N]-xbar))
  #return(covariance)
 }

我们可以看到term.3的值是不同的值：

> covariance(ts.prices, TRUE)
[1] -2.264 -1.064 -0.584 -1.724
[1] -1.064 -0.584 -1.724  5.636
[1]  2.408896  0.621376  1.006816 -9.716464
[1] -5.679376
> covariance(ts.prices, FALSE)
             [,1]
2011-07-01 -2.264
2011-07-02 -1.064
2011-07-03 -0.584
2011-07-04 -1.724
             [,1]
2011-07-02 -1.064
2011-07-03 -0.584
2011-07-04 -1.724
2011-07-05  5.636
                 e1
2011-07-02 1.132096
2011-07-03 0.341056
2011-07-04 2.972176
[1] 4.445328

当convert.to.vec为TRUE时，term.3包含4个浮点数，而当convert.to.vec为FALSE时，它包含3个浮点数。所以我假设不同的值是由两个xts对象与两个vector'ed xts对象的乘法引起的。为什么会这样？

DC

Answer 1

基于@ alexis_laz的评论，当Ops.xts或+等*函数用于两个xts对象时，如果两个对象首先相互合并，则它们的索引不完全相同，我们可以在xts`s sourcecode中看到：

if( NROW(e1)==NROW(e2) && identical(.index(e1),.index(e2)) ) {
  .Class <- "matrix"
  NextMethod(.Generic)
} else {
  tmp.e1 <- merge.xts(e1, e2, all=FALSE, retclass=FALSE, retside=c(TRUE,FALSE))
  e2 <- merge.xts(e2, e1, all=FALSE, retclass=FALSE, retside=c(TRUE,FALSE))
  e1 <- tmp.e1
  .Class <- "matrix"
  NextMethod(.Generic)
}

在我的示例中，term.1和term.2没有相同的索引，因此两个对象都已合并，Ops函数*仅返回包含重叠日期的对象。一种解决方案是在原始coredata对象上调用x。

将xts对象与vector'ed xts对象相乘时的结果不同

1 个答案: