Question

当我尝试使用optimize.portfolio运行ROI函数时，我收到错误。

Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L,  : duplicated entries in indices.

当我使用DEoptim时，我得到了。

Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : 
  invalid first argument

使用getSymbols收集库存数据时，会有关于退货对象长度的警告。 research I did表明这不是问题所在。

我正在使用的代码如下。任何帮助，将不胜感激。

library(quantmod)
library(PortfolioAnalytics)
library(DEoptim)
library(ROI)
require(ROI.plugin.glpk)
require(ROI.plugin.quadprog)

symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN")

e <- new.env() 
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e)
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols])

ret <- diff(log(df))
ret <- ret[2:(nrow(df)),]

portfolio <- portfolio.spec(ret)
portfolio

portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01)
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only")
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev")

optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI")

Answer 1

请参阅帮助（propertyObserver）。该函数期待名称或数字。如果您使用资产名称，则没有错误。

?portfolio.spec

PortfolioAnalytics包中optimize.portfolio中的索引重复条目错误

1 个答案: