Octave中非连续最小化器的不确定性/误差

Question

我目前正在使用fminsearch来最小化非连续函数，x = 7个变量的向量。 它运作良好，但有两个问题（对我来说）：1）它很慢，2）更重要的是它不会返回x中变量的任何不确定性/错误。 是否有一个最小化函数可以完成这个技巧并返回x的不确定性/错误？

Answer 1

自己找到解决方案。

[x, fval] = fminsearch (fun, x0, options);
[hess,err] = hessian(fun,x);
uncert = sqrt(diag(inv(hess)));

粗麻布套房可从以下网址获得： Adaptive Robust Numerical Differentiation 感谢John D＆＃39; Errico，该套件的作者。 这是时间昂贵（虽然很慢），但效果很好。