使用R copula包拟合copula时估计相关（协方差）矩阵

Question

我对R包copula有疑问。当使用fitCopula将copula拟合到数据时，更具体地说是15个t-copula到一组12个股票每日回报，该函数仅返回rho1和df估计值，但不返回方差 - 协方差矩阵（或相关矩阵P）估计我需要模拟随机偏离分布。如何提取方差 - 协方差矩阵（或相关矩阵）估计？

功能输出：

fitCopula() estimation based on 'maximum pseudo-likelihood'
and a sample of size 261.
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
rho.1  0.50338    0.05137   9.799   <2e-16 ***
df     9.88200         NA      NA       NA    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
The maximized loglikelihood is  1005 
Optimization converged
Number of loglikelihood evaluations:
function gradient 
      28       10 

所以rho和df估计在这里，但是相关（或方差 - 协方差）矩阵估计在哪里？ 我已经阅读了包装小插图，但不幸的是我没有找到答案，所以我希望你能帮助我。

Answer 1

在您的代码中，tCopula配有单个相关值。如果您需要更灵活的结构，则需要更改传递给fitCopula的tCopula。设置参数param = rep（0.2,66），dim = 12和dispstr =“un”。使用此copula，fitCopula的输出将包含66个值，用于定义相关矩阵的上三角形。

有关详细信息，请查看tCopula和ellipCopula的帮助页面以及其中的参数说明。