我是新来的,我非常绝望,所以我真的希望你们中的任何人都可以帮助我.... 我有一个随机数据x_1 .... x_n的样本,我希望将截断的帕累托分布拟合到数据....以适应广义帕累托分布是非常容易的,我已经完成了那。我用matlab例程计算了形状和比例参数。 但对于截断的帕累托分布,我似乎无法找到计算我需要的参数的例行程序... 有人知道怎么做吗?
提前致谢!
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您可以使用Markov-Chain-Monte-Carlo模拟进行贝叶斯推理,以获得给定数据的广义Pareto分布的最可能参数。或者你坚持使用最大似然法。您的问题可以通过多种方式解决。但是如果你想申请MLE,你实际上只需要搜索最大值。你可以用 fminsearch()来做到这一点 http://de.mathworks.com/help/optim/ug/fminsearch.html
为此你只需要在一个单独的m文件中定义另一个函数,该函数计算截断的pareto分布的给定参数集的Likelihood或Log-Likehood。 fminsearch现在根据这种可能性返回最佳参数。这是你正在寻找的那种常规吗?