我尝试了各种方法来从股票中引导每日回报数据。我已经创建了一个基于振荡器(RSI)和相应安全性的日志返回的策略。不知何故,我无法使用此代码成功引导,我只收到t1,偏差和标准错误的零和:
bs <- function(myfunction,data, indices)
{
data_log_stock <- data[indices,1]
data_RSI_stock_new <- data[indices,2]
fit <- myfunction(data_RSI_stock_new,30,70,data_log_stock)
my_output <- tradeStats(fit,"Mean")
return(my_output)
}
boot_result <- boot(data = cbind(log_stock, RSI_stock), statistic=bs, R=100)
boot_result
有人能发现我犯的错误吗?