我需要计算2个独立的多维连续密度的卷积,仅由它们在网格上的数值给出。
要了解如何计算卷积,我试图使用R中的fft函数计算一些简单的例子,但是,它无法正常工作。例如,我想计算2个独立标准正常rv的卷积,下面的代码。
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我的问题:
1)为什么我必须将结果乘以eps值?这可能是密度是连续的而不是离散的结果。
2)情节看起来像是分成两半的正态分布。我怎么知道哪个值属于区间[-5,5]中的哪个x?
我的期望是追随。从[-5,5]取2个N(0,1)密度值序列,计算卷积,结果是[-5,5]的N(0,2)密度值序列。
对FFT应用背后的逻辑或对多维案例的帮助的任何解释都是非常受欢迎的。