Question

我想根据基金价值相对于每个投资组合中的总基金价值计算投资组合权重。

我有一个50,000 x 4的数据框。基金价值栏应确定每次抽奖中每个基金的权重。

 draw Fund.ID Fund.Value..mn.USD. Net.Multiple..X.
   (int)   (int)               (dbl)            (dbl)
1      1   10678              1963.8             1.29
2      1    8812              9400.0             1.61
3      1    7236              7525.0             1.58
4      1   12702              5979.7             1.40
5      1   13715              3510.0             1.70
6      2    2060               334.8             1.42
7      2    2059               250.0             1.47
8      2    1151               202.0             2.12
9      2    1812               500.0             0.11
10     2    6822               151.2             2.09

对于抽奖1，第2行的基金应具有最高权重（33.12％），第3行的基金应具有第二高的权重（26.52％），第1行的基金最低权重（6.92％）。第1-5行的权重总和应该等于100％。

如何为1,000次抽奖创建这样的权重向量？然后，我想将每个权重乘以相应的Net Multiple (weight(fund1)*Net Multiple(fund1))。

Answer 1

我们可以使用dplyr获取基金权重，同时，让我们调用您的data.frame df，并使列名称为单词，这样它们就更容易处理

library(dplyr)
head(df)
  Draw  Fund  Value Multiple
1    1 10678 1963.8     1.29
2    1  8812 9400.0     1.61
3    1  7236 7525.0     1.58
4    1 12702 5979.7     1.40
5    1 13715 3510.0     1.70
6    2  2060  334.8     1.42

df <- df %>% group_by(Draw) %>% mutate(FundWeight = Value / sum(Value))
head(df)

Source: local data frame [6 x 5]
Groups: Draw [2]

   Draw  Fund  Value Multiple FundWeight
  (int) (int)  (dbl)    (dbl)      (dbl)
1     1 10678 1963.8     1.29 0.06920027
2     1  8812 9400.0     1.61 0.33123668
3     1  7236 7525.0     1.58 0.26516553
4     1 12702 5979.7     1.40 0.21071234
5     1 13715 3510.0     1.70 0.12368518
6     2  2060  334.8     1.42 0.23282337

#multiply columns
df$WeightMultiple <- df$FundWeight * df$Multiple
df

Source: local data frame [10 x 6]
Groups: Draw [2]

    Draw  Fund  Value Multiple FundWeight WeightMultiple
   (int) (int)  (dbl)    (dbl)      (dbl)          (dbl)
1      1 10678 1963.8     1.29 0.06920027     0.08926835
2      1  8812 9400.0     1.61 0.33123668     0.53329105
3      1  7236 7525.0     1.58 0.26516553     0.41896154
4      1 12702 5979.7     1.40 0.21071234     0.29499727
5      1 13715 3510.0     1.70 0.12368518     0.21026481
6      2  2060  334.8     1.42 0.23282337     0.33060918
7      2  2059  250.0     1.47 0.17385257     0.25556328
8      2  1151  202.0     2.12 0.14047288     0.29780250
9      2  1812  500.0     0.11 0.34770515     0.03824757
10     2  6822  151.2     2.09 0.10514604     0.21975522

Answer 2

您可以使用data.table，

library(data.table) 
setDT(df)[, weight := prop.table(Fund.Value), by = draw]
df
#    draw Fund.ID Fund.Value Net.Multiple..X.     weight
# 1:    1   10678     1963.8             1.29 0.06920027
# 2:    1    8812     9400.0             1.61 0.33123668
# 3:    1    7236     7525.0             1.58 0.26516553
# 4:    1   12702     5979.7             1.40 0.21071234
# 5:    1   13715     3510.0             1.70 0.12368518
# 6:    2    2060      334.8             1.42 0.23282337
# 7:    2    2059      250.0             1.47 0.17385257
# 8:    2    1151      202.0             2.12 0.14047288
# 9:    2    1812      500.0             0.11 0.34770515
#10:    2    6822      151.2             2.09 0.10514604

如何根据组内的值计算按比例的投资组合权重？

2 个答案: