statsmodel：面板回归

Question

我目前正在使用from pandas.stats.plm import PanelOLS来运行Panel回归。我需要切换到statsmodel，以便我可以输出异方差的强大结果。我一直无法找到关于为statsmodel调用面板回归的表示法。一般来说，我发现statsmodel的文档不是非常用户友好。是否有人熟悉statsmodel中的面板回归语法？

Answer 1

创建linearmodels包以将statsmodels包扩展为pandelOLS（参见https://github.com/bashtage/linearmodels）。以下是包doc：

中的示例

import numpy as np
from statsmodels.datasets import grunfeld
data = grunfeld.load_pandas().data
data.year = data.year.astype(np.int64)
# MultiIndex, entity - time
data = data.set_index(['firm','year'])
from linearmodels import PanelOLS
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

最佳丹尼尔