如何从Lua / Torch中的多元高斯绘制样本

Question

我发现，在给定所需的协方差矩阵的情况下，Torch没有任何内置函数来绘制多元高斯分布的样本。谁能告诉我如何使用所需的协方差矩阵从多元高斯分布中提取样本？

这是我的尝试：

我使用终端中的randomkit从here安装了luarocks install randomkit个包。但是，当我在Lua中require 'randomkit'时，我找不到multivariate_normal函数作为randomkit的元素之一。我做错了吗？

Answer 1

您可以使用torch-distributions包。要安装它，请在终端中运行以下命令：

luarocks install https://raw.github.com/jucor/torch-distributions/master/distributions-0-0.rockspec

以下是lua中从多元正态分布中抽取样本的工作示例：

require 'distributions'
mu = torch.Tensor({10, 0})
sigma = torch.eye(2)
sample = distributions.mvn.rnd(mu, sigma) -- a sample from the distribution