Question

为了将数据从IB下载到R中，我遵循了以下步骤：IBrokers request Historical Futures Contract Data?。与此处大致相同：https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf。

一切正常。有一个例外：reqHistoricalData不适用于已过期的月份。运行以下代码会显示错误消息：＆＃34; 警告消息：在errorHandler中（con，verbose，OK = c（165,300,366,2104,2106，：未找到请求的安全定义< / EM>＆＃34;

#DOES NOT WORK (using expired month) tws <- twsConnect() mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES') #YET THE FOLLOWING DO WORK (using unexpired months) mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201606"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES') mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201609"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES') getContract("ES_M6")

IB常见问题解答说明了以下信息：＆＃34;为什么我收到错误200-当我为股票合约调用reqContractDetails，reqMktData或addOrder（）时，没有找到请求的安全定义？将这些方法用于股票合约时，请将全局符号和交易类留空。＆＃34; （见https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htm）

非常感谢对此的任何见解。谢谢。

Answer 1

您需要将include_expired设置为true。我猜测代码是：

twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1')

文档中args的完整列表是：

twsEquity(symbol,
          exch="SMART",
          primary,
          strike='0.0',
          currency='USD',
          right='',
          local='',
          multiplier='',
          include_expired='0',
          conId=0)

引用帮助页面：

endDateTime参数的格式必须为＆＃39; CCYYMMDD HH：MM：SS TZ＆＃39;。如果未指定，则从TWS服务器返回的当前时间将是使用。这是回填数据的首选方法。 'TZ' 字符串的一部分是可选的。

所以你也可以尝试使用

reqHistoricalData(..., endDateTime='20160315 16:00:00')

R IBrokers API在过期的几个月内无法使用reqHistoricalData

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