R中两个自变量的联合累积分布

Question

我正在尝试计算两个独立随机变量的联合累积分布。具体来说，让X和Y为独立的随机变量，让A为常数。我试图写出Pr（X

1. min（A，Y）无效，因为Y是随机变量而A是常量（因此p(X-min(A,Y))(0)之类的东西不起作用）。是否有替代min可以起作用？
2. 简单地说，有没有办法将p(X-A)(0)和p(X-Y)(0)合并到一个表达式中？

一种繁琐的方法可能是使用integral，从定义开始，虽然不确定如何准确接近。这听起来像一个简单的问题，但我在R中相当新。任何对资源的评论或指示都会受到赞赏。

提前致谢。

Answer 1

嗯，P（X

第二学期更简单;它是P（X

第一项是P（X

如果你无法用代数法计算积分，你必须求助于数值逼近，尝试专门为无限区间设计的方法，例如来自QUADPACK的QAGI。我认为R中有一个版本的QUADPACK，但我又错了。